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天风带您看遍全球债市(1021-1027周)

2016-11-01 09:32:49   来源:天风晨曦交易视点

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摘要:收益率多数上涨: 国家5年期国债收益率10 20 1610 27 16一周变化(bps)美国1 2531 3489 5加拿大0 5970 6495 2英国0 3870 50511 8法国-0 449-0 3668 3德国-0 506-0 39611 0意大利0 1420 2288 6日本-0 222-0 2200 2澳大利亚1 9301 9754 5中国2 3952 4303 5香港0 5140 6038 9印度6 7226 712-1 0印度尼西亚7 0226 882-14 0韩国1 4211 4805 9马来西亚3 3063 275-3 1菲律宾1 614

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  亚洲债市一周回顾

  20161021-20161027

  一级市场

  10月25日,工商银行 东京分行(ICBCA S)发行5亿人民币 3年期点心债券 ,票息3.8%,发行价100。共有24个投资账户认购金额14亿人民币。按地区分:99%,欧盟1%;按投资类型分:主权财富基金/央行50%,基金/保险29%,银行 17%,私人银行4%。

  10月25日,交银金融租赁(BCOMFL)发行2档美元 债券,分别是5亿美元3年期债券,票息2.25%,发行价CT3+127.5bps,现金发行价99.905;1亿美元5年期债券,票息2.625%,发行价CT5+142.5bps,现金发行价99.586。

  

3年期

5年期

投资账户

101

140

认购金额

17亿美元

28亿美元

按地区分

亚洲

96%

97%

欧洲

4%

3%

按投资者类型分

基金

53%

31%

银行

34%

64%

主权财富基金/保险/其它

12%

3%

私人银行

1%

2%

  10月25日,印尼房地产 开发商力宝PT Lippo Karawaci Tbk(LPKRIJ)发行4.25亿美元10年期首5年不可赎回债券,票息6.75%,现金发行价100。共有137个投资账户认购金额超过15亿美元。按地区分:APAC69%,EMEA31%;按投资者类型分:资管/对冲基金75%,私人银行12%,银行10%,其他3%。

  10月27日,金轮天地控股(GWTH)发行1亿美元3年期债券,票息8.25%,发行价100。

  10月27日,国开行香港分行(SDBC)2档债券,分别是3.5亿美元5年期债券,票息1.875%,发行价CT5+70bps,现金发行价99.172,约有15亿美元资金认购;5亿欧元 3年期债券,票息0.125%,发行价Mid Swaps+30bps,现金发行价99.854。

  10月27日,利丰有限公司(LIFUNG)发行6.5亿美元首5年不可赎回永续债,票息5.25%,发行价100。共有214个投资账户认购金额超过44亿美元。按地区分:亚洲90%,欧洲10%;按投资者类型分:资管/基金66%,私人银行32%,银行2%。

  10月27日,东亚银行 (BNKE A)发行5亿美元10年期首5年不可赎回Tier2美元次级Coco债券,票息4%,发行价CT10+270bps,现金发行价99.838。共有80个投资账户认购金额超过10亿美元。按地区分:亚洲85%,欧洲15%;按投资者类型分:基金49%,私人银行35%,保险/企业9%,银行资金部7%。

  10月27日,广西国资委全资持有的高速公路投融资 及运营平台-广西交通投资集团(GXCMIN)发行3亿美元3年期债券,票息3%,发行价CT3+202.5bps,现金发行价99.806。共有106个投资账户,认购金额超过27亿美元。按地区分:亚洲93%,欧洲7%;按投资者类型分:银行44%,基金/保险44%,对冲基金/证券9%,私人银行/企业3%。

  10月27日,北京首都开发控股(BCDHGR)发行5亿美元3年期债券,票息3.375%,发行价CT3+225bps,现金发行价98.983。共有186个投资账户,认购金额大约35亿美元。按地区分:APAC95%,EMEA5%;按投资者类型分:银行74%,资管/基金15%,主权财富基金/保险9%,其他2%。

  二级市场

  美国、G7集团和亚洲主要国家5年期和10年期国债 收益率多数上涨:

  

国家

5年期国债收益率

10/20/16

10/27/16

一周变化(bps)

美国

1.253

1.348

9.5

加拿大

0.597

0.649

5.2

英国

0.387

0.505

11.8

法国

-0.449

-0.366

8.3

德国

-0.506

-0.396

11.0

意大利

0.142

0.228

8.6

日本

-0.222

-0.220

0.2

澳大利亚

1.930

1.975

4.5

中国

2.395

2.430

3.5

香港

0.514

0.603

8.9

印度

6.722

6.712

-1.0

印度尼西亚

7.022

6.882

-14.0

韩国

1.421

1.480

5.9

马来西亚

3.306

3.275

-3.1

菲律宾

1.614

1.615

0.1

新加坡

1.163

1.128

-3.5

台湾

0.649

0.673

2.4

  

国家

5年期国债收益率

10/20/16

10/27/16

一周变化(bps)

美国

1.757

1.855

9.8

加拿大

1.070

1.138

6.8

英国

0.975

1.147

17.2

法国

0.131

0.300

16.9

德国

0.003

0.170

16.7

意大利

1.193

1.353

16.0

日本

-0.117

-0.114

0.3

澳大利亚

2.287

2.331

4.4

中国

2.642

2.720

7.8

香港

0.832

0.900

6.8

印度

6.760

6.793

3.3

印度尼西亚

7.129

7.118

-1.1

韩国

1.614

1.668

5.4

马来西亚

3.596

3.567

-2.9

菲律宾

2.526

2.545

1.9

新加坡

1.814

1.807

-0.7

台湾

0.886

0.965

8.0

  中国主权CDS加宽1bp至106bps中价,其它一些亚洲主权CDS表现收窄1bp至加宽1bp,iTraxx投资级除日本以外亚洲信用违约指数收窄2bps至115中价。

  上周五,香港因台风股市 停止交易一天,大部分市场人士亦因此休息一日。亚洲信用市场表现淡静,投资级债券变化不大。新发行的长城资管3年期美元债利差收窄6bps,而5年期美元债仍徘徊在发行价位置。高收益债券市场成交稀少,价格基本保持不变。

  至本周一,亚洲信用市场表现略微向好。投资级债券利差收窄1-2bps。中海油(CNOOC)2025年到期美元债收窄2bps;之前受中化集团(SINOCHEM)和中国化工集团(CHEMCHINA)合并传闻影响,随传闻被否认,中国蓝星(CNBG)2021年到期美元债利差当日继续收窄5bps至177bps。高收益债券方面,价格上涨约0.25pt。近期发行的债券表现仍然落后,禹州地产(YUZHOU)2023年到期美元债价格仍在发行价附近徘徊。

  周二,亚洲信用市场基调坚定。投资级债券多数保持不变至利差收窄1-2bps。油气板块和技术板块的10年期债券表现良好,中海油(CNOOC)2025年到期美元债利差收窄2bps,华为(HUAWEI)2026年到期美元债近来一直受市场追捧,卖盘出现后很快被市场消化,利差继续收窄1bp。高收益债券方面,表现向好。市场关注印尼房地产商LIPPO10年期美元债的发行情况。中资房地产中长端债券价格开始逐步回升。龙湖地产(LNGFOR)公告称,以面值103.4375的价格赎回本金额4亿美元的2019年10月18日到期的美元债。

  周三,亚洲信用市场表现疲弱。投资级债券利差加宽约3bps,中资债券以卖盘为主,主要是低Beta和金融板块的债券。长城资管(GRWALL)2021年到期美元债利差加宽2bps。新发行的交银金融租赁(BCOMFL)3年期和5年期美元债表现突出,利差收窄约3bps。高收益债券方面,中资板块承压。对内地房地产调控政策的顾虑继续影响着投资者,房地产债价格下跌0.25pt左右,且成交稀少。

  周四,亚洲信用市场表现继续疲弱。市场集中关注当日多只债券的发行情况,包括国开行、利丰、东亚银行、广西交投、首开和金轮天地等。投资级债券利差继续加宽1-2bps。油气、技术板块债券大致保持不变。高收益债券方面,成交淡静,债券价格大部分保持不变或下跌0.125pt。

文章“天风带您看遍全球债市(1021-1027周)”出自:http://bond.rmburl.com/585112.html

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收益率多数上涨: 国家5年期国债收益率10 20 1610 27 16一周变化(bps)美国1 2531 3489 5加拿大0 5970 6495 2英国0 3870 50511 8法国-0 449-0 3668 3德国-0 506-0 39611 0意大利0 1420 2288 6日本-0 222-0 2200 2澳大利亚1 9301 9754 5中国2 3952 4303 5香港0 5140 6038 9印度6 7226 712-1 0印度尼西亚7 0226 882-14 0韩国1 4211 4805 9马来西亚3 3063 275-3 1菲律宾1 614...[详细]

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